Сравнение SRHR с PFFR

С начала года, SRHR показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRHR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHR и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SRHR и PFFR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности PFFR в 8.41%

Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и PFFR.

SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SRHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.