PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHR с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHR с BYRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) and BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past year, SRHR returned 13.04% vs 10.19% for BYRE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SRHR charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for BYRE.

Доходность

Сравнение доходности SRHR и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRHR показывает доходность 11.61%, а BYRE немного выше – 11.65%.

SRHR

1 день
1.20%
1 месяц
3.08%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.84%
1 год
13.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BYRE

1 день
1.61%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.37%
1 год
10.19%
3 года*
9.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHR и BYRE

2026 (YTD)202520242023
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		11.61%-0.91%3.94%15.82%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		11.65%2.35%4.18%15.76%

Correlation

The correlation between SRHR and BYRE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between SRHR and BYRE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRHR и BYRE

Секторы
SRHR
BYRE

Недвижимость

100.0%
95.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

SRHR
100.0%
BYRE
95.9%

Сырьевые материалы

SRHR

-

BYRE

-

Коммуникационные услуги

SRHR

-

BYRE

-

Потребительский циклический сектор

SRHR

-

BYRE

-

Потребительский защитный сектор

SRHR

-

BYRE

-

Энергетика

SRHR

-

BYRE

-

Финансовые услуги

SRHR

-

BYRE
2.3%

Здравоохранение

SRHR

-

BYRE
0.2%

Промышленность

SRHR

-

BYRE
0.3%

Технологии

SRHR

-

BYRE

-

Коммунальные услуги

SRHR

-

BYRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH REIT Covered Call ETF

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Часто сравнивают с SRHR:
SRHR с MSTYSRHR с KHYBSRHR с VOOSRHR с QQQISRHR с UCONSRHR с OSRHR с ADX
Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с VNQIBYRE с JPREBYRE с USMC

Доходность на риск

SRHR vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHR
Ранг доходности на риск SRHR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHR c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHRBYREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.82

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.17

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

3.32

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHR vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHR на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYRE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHR и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHRBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.82

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.26

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SRHR и BYRE

Максимальная просадка SRHR за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHR и BYRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHRBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-25.70%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.76%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.88%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-9.58%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.08%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHR и BYRE

SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SRHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHRBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.83%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.07%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

12.50%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

18.11%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

18.11%

-2.28%

Сравнение комиссий SRHR и BYRE

SRHR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BYRE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHR и BYRE

Дивидендная доходность SRHR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности BYRE в 2.46%

ПозицияTTM2025202420232022
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.46%2.71%2.31%2.63%1.86%
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		6.36%7.07%6.90%0.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRHR and BYRE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHR has higher volatility (4.13%) compared to BYRE (3.83%). In terms of maximum drawdown, SRHR dropped -18.68% vs BYRE's -25.70%.

On 1-year performance, SRHR leads with 13.04% vs 10.19% for BYRE. On fees, BYRE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRHR has performed better with a 13.04% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYRE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.

SRHR has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 2.46% for BYRE.

They also come from different issuers: SRH and Principal. Their fees differ too: 0.75% for SRHR and 0.65% for BYRE.

SRHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHR и BYRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор