PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRHQ с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с MOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 17.28%/yr vs 2.31%/yr for MOO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 12.85%.

SRHQ

1 день
1.56%
1 месяц
6.20%
6 месяцев
15.38%
С начала года
20.66%
1 год
30.10%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.69%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
5.70%
С начала года
12.85%
1 год
15.37%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.55%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и MOO

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		20.66%7.34%16.49%21.81%5.22%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		12.85%15.61%-12.43%-8.57%2.28%

Correlation

The correlation between SRHQ and MOO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.63

The correlation between SRHQ and MOO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRHQ и MOO

Секторы
SRHQ
MOO

Здравоохранение

21.5%
15.3%

Промышленность

19.9%
21.7%

Технологии

19.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.9%

-

Финансовые услуги

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
37.8%

Сырьевые материалы

3.0%
25.2%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Недвижимость

1.2%

-

Энергетика

1.1%

-

Здравоохранение

SRHQ
21.5%
MOO
15.3%

Промышленность

SRHQ
19.9%
MOO
21.7%

Технологии

SRHQ
19.8%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

SRHQ
13.9%
MOO

-

Финансовые услуги

SRHQ
9.6%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.5%
MOO
37.8%

Сырьевые материалы

SRHQ
3.0%
MOO
25.2%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.0%
MOO

-

Коммунальные услуги

SRHQ
1.2%
MOO

-

Недвижимость

SRHQ
1.2%
MOO

-

Энергетика

SRHQ
1.1%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

SRHQ vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRHQMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.08

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.63

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

1.38

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.81

3.55

+13.26

SRHQ vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и MOO

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-69.53%

+51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-11.17%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-26.83%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.44%

+15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-16.97%

+13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.34%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и MOO

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 4.15% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.22%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.11%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

14.31%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.17%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

18.12%

-2.15%

Сравнение комиссий SRHQ и MOO

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MOO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и MOO

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MOO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.19%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and MOO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (4.22%) compared to SRHQ (4.15%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs MOO's -69.53%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.28% vs 2.31% for MOO. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.28% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.69% for SRHQ.

SRHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Natural Resources. SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: SRH and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.56% for MOO.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор