Сравнение SRG с O
SRG (Seritage Growth Properties) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, SRG returned -24.90%/yr vs 3.95%/yr for O. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRG и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRG показывает доходность -19.08%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции SRG уступали акциям O по среднегодовой доходности: -24.90% против 3.95% соответственно.
SRG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -19.08%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -14.61%
- 3 года*
- -33.44%
- 5 лет*
- -32.10%
- 10 лет*
- -24.90%
O
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение доходности по годам SRG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG Seritage Growth Properties | -19.08% | -21.12% | -55.94% | -20.96% | -10.85% | -9.60% | -63.37% | 24.67% | -18.01% | -3.02% |
O Realty Income Corporation | 12.80% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SRG and O is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between SRG and O has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SRG:
-$1.23
O:
$1.32
SRG:
8.14
O:
6.35
SRG:
$18.20M
O:
$5.92B
SRG:
$1.77M
O:
$3.89B
SRG:
-$30.61M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRG vs. O — Ранг доходности на риск
SRG
O
Сравнение SRG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seritage Growth Properties (SRG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.27 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 2.91 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRG и O
Максимальная просадка SRG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRG и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -48.45% | -47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -11.10% | -36.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -26.49% | -49.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.74% | -34.48% | -52.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.37% | -48.28% | -47.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.00% | -6.68% | -88.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.25% | -9.20% | -46.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 4.83% | +22.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRG и O
Seritage Growth Properties (SRG) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 6.28% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 12.19% | +17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.01% | 16.43% | +31.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.16% | 18.92% | +41.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.96% | 25.65% | +39.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRG и O
SRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.66% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SRG Seritage Growth Properties | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 3.09% | 2.47% | 2.34% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seritage Growth Properties и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRG and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRG has higher volatility (12.37%) compared to O (6.28%). In terms of maximum drawdown, SRG dropped -95.55% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRG и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор