Сравнение SRG с O
SRG (Seritage Growth Properties) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, SRG returned -25.33%/yr vs 4.36%/yr for O. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRG и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRG показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции SRG уступали акциям O по среднегодовой доходности: -25.33% против 4.36% соответственно.
SRG
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- -30.25%
- С начала года
- -21.23%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -35.00%
- 5 лет*
- -31.56%
- 10 лет*
- -25.33%
- Всё время*
- -20.67%
O
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 18.67%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.36%
- Всё время*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам SRG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG Seritage Growth Properties | -21.23% | -21.12% | -55.94% | -20.96% | -10.85% | -9.60% | -63.37% | 24.67% | -18.01% | -3.02% |
O Realty Income Corporation | 18.67% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SRG and O is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between SRG and O has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SRG:
$144.19M
O:
$60.78B
SRG:
-$1.23
O:
$1.32
SRG:
7.92
O:
6.68
SRG:
$18.20M
O:
$5.92B
SRG:
$1.77M
O:
$3.89B
SRG:
-$30.61M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRG vs. O — Ранг доходности на риск
SRG
O
Сравнение SRG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seritage Growth Properties (SRG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.97 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.49 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRG и O
Максимальная просадка SRG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRG и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -48.45% | -47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -11.10% | -36.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -26.49% | -49.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.24% | -34.48% | -51.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.37% | -48.28% | -47.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -1.83% | -93.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.43% | -9.19% | -46.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.82% | 4.87% | +23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRG и O
Seritage Growth Properties (SRG) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.67% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.36% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.59% | 13.00% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.15% | 16.78% | +29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.88% | 19.03% | +40.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.96% | 25.68% | +39.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRG и O
SRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.97% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SRG Seritage Growth Properties | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 3.09% | 2.47% | 2.34% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seritage Growth Properties и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRG and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRG has higher volatility (6.67%) compared to O (6.36%). In terms of maximum drawdown, SRG dropped -95.55% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRG и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор