Сравнение SRG с WM
SRG (Seritage Growth Properties) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. SRG operates in REIT - Retail (Real Estate), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, SRG returned -24.90%/yr vs 14.91%/yr for WM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRG и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRG показывает доходность -19.08%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции SRG уступали акциям WM по среднегодовой доходности: -24.90% против 14.91% соответственно.
SRG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -19.08%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -14.61%
- 3 года*
- -33.44%
- 5 лет*
- -32.10%
- 10 лет*
- -24.90%
WM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам SRG и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG Seritage Growth Properties | -19.08% | -21.12% | -55.94% | -20.96% | -10.85% | -9.60% | -63.37% | 24.67% | -18.01% | -3.02% |
WM Waste Management, Inc. | 2.29% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between SRG and WM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.21 |
The correlation between SRG and WM shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRG:
$148.11M
WM:
$90.13B
SRG:
-$1.23
WM:
$6.91
SRG:
8.14
WM:
3.55
SRG:
0.45
WM:
8.99
SRG:
$18.20M
WM:
$25.41B
SRG:
$1.77M
WM:
$5.61B
SRG:
-$30.61M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRG vs. WM — Ранг доходности на риск
SRG
WM
Сравнение SRG c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seritage Growth Properties (SRG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRG | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.06 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.13 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRG и WM
Максимальная просадка SRG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRG и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRG | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -77.85% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -16.70% | -31.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -18.14% | -58.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.74% | -18.14% | -68.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.37% | -30.07% | -65.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.00% | -8.83% | -86.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.25% | -17.68% | -37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 7.76% | +19.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRG и WM
Seritage Growth Properties (SRG) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что SRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRG | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 6.67% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 14.32% | +15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.01% | 19.19% | +28.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.16% | 18.68% | +41.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.96% | 19.57% | +45.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRG и WM
SRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG Seritage Growth Properties | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 3.09% | 2.47% | 2.34% | 1.24% |
WM Waste Management, Inc. | 1.59% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRG и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seritage Growth Properties и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRG and WM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRG has higher volatility (12.37%) compared to WM (6.67%). In terms of maximum drawdown, SRG dropped -95.55% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRG и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор