Сравнение SRG с WM
SRG (Seritage Growth Properties) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. SRG operates in REIT - Retail (Real Estate), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, SRG returned -24.72%/yr vs 15.57%/yr for WM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRG и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRG показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции SRG уступали акциям WM по среднегодовой доходности: -24.72% против 15.57% соответственно.
SRG
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -17.23%
- 6 месяцев
- -19.22%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- -31.31%
- 5 лет*
- -31.93%
- 10 лет*
- -24.72%
WM
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- -5.84%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам SRG и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG Seritage Growth Properties | -17.23% | -21.12% | -55.94% | -20.96% | -10.85% | -9.60% | -63.37% | 24.67% | -18.01% | -3.02% |
WM Waste Management, Inc. | 1.15% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between SRG and WM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.21 |
The correlation between SRG and WM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRG:
$151.48M
WM:
$89.13B
SRG:
-$1.23
WM:
$6.91
SRG:
8.32
WM:
3.51
SRG:
0.46
WM:
8.89
SRG:
$18.20M
WM:
$25.41B
SRG:
$1.77M
WM:
$5.61B
SRG:
-$30.61M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRG vs. WM — Ранг доходности на риск
SRG
WM
Сравнение SRG c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seritage Growth Properties (SRG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRG | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.35 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.78 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRG | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.60 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 | 0.80 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.36 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок SRG и WM
Максимальная просадка SRG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRG и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRG | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -77.85% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -16.72% | -31.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -18.14% | -58.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.89% | -18.14% | -69.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.37% | -30.07% | -65.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.89% | -9.85% | -85.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.04% | -17.69% | -37.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.25% | 7.61% | +17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRG и WM
Seritage Growth Properties (SRG) имеет более высокую волатильность в 19.45% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRG | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.45% | 5.59% | +13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.01% | 13.58% | +17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.19% | 18.60% | +29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.14% | 18.53% | +41.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 19.49% | +45.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRG и WM
SRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG Seritage Growth Properties | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 3.09% | 2.47% | 2.34% | 1.24% |
WM Waste Management, Inc. | 1.98% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRG и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seritage Growth Properties и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRG and WM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRG has higher volatility (19.45%) compared to WM (5.59%). In terms of maximum drawdown, SRG dropped -95.55% vs WM's -77.85%.
SRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRG и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор