PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRG с NLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRG с NLY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRG (Seritage Growth Properties) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SRG in REIT - Retail, NLY in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, SRG returned -24.72%/yr vs 5.46%/yr for NLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRG и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seritage Growth Properties (SRG) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRG показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции SRG уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -24.72% против 5.46% соответственно.

SRG

1 день
-3.58%
1 месяц
0.37%
С начала года
-17.23%
6 месяцев
-19.22%
1 год
-4.95%
3 года*
-31.31%
5 лет*
-31.93%
10 лет*
-24.72%

NLY

1 день
-0.24%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.05%
1 год
28.65%
3 года*
16.81%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRG и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRG
Seritage Growth Properties		-17.23%-21.12%-55.94%-20.96%-10.85%-9.60%-63.37%24.67%-18.01%-3.02%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-1.87%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Correlation

The correlation between SRG and NLY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.35

Over the past year, the correlation between SRG and NLY has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRG:

$151.48M

NLY:

$15.37B

EPS

SRG:

-$1.23

NLY:

$3.28

Коэффициент P/S

SRG:

8.32

NLY:

2.71

Коэффициент P/B

SRG:

0.46

NLY:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

SRG:

$18.20M

NLY:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRG:

$1.77M

NLY:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

SRG:

-$30.61M

NLY:

$5.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seritage Growth Properties

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с SRG:
SRG с EQIXSRG с SPYSRG с VOOSRG с WMSRG с OSRG с NRG
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с PSEC

Доходность на риск

SRG vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRG
Ранг доходности на риск SRG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRG c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seritage Growth Properties (SRG) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRGNLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.56

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.15

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.93

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

5.84

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRG vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRG на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRG и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRGNLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.56

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.07

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

0.19

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.31

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SRG и NLY

Максимальная просадка SRG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRG и NLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRGNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-60.09%

-35.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.77%

-14.88%

-32.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.27%

-26.70%

-49.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.89%

-52.12%

-35.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-60.09%

-35.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.89%

-10.07%

-84.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.04%

-13.75%

-41.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.25%

4.92%

+20.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SRG и NLY

Seritage Growth Properties (SRG) имеет более высокую волатильность в 19.45% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что SRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRGNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.45%

3.88%

+15.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.01%

14.61%

+16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.19%

18.50%

+29.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.14%

25.52%

+34.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.93%

28.10%

+36.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRG и NLY

SRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.20%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%
SRG
Seritage Growth Properties		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%3.09%2.47%2.34%1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRG и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seritage Growth Properties и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
4.17M
0
(SRG) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SRG and NLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRG has higher volatility (19.45%) compared to NLY (3.88%). In terms of maximum drawdown, SRG dropped -95.55% vs NLY's -60.09%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRG и NLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор