Сравнение SRG с NRG
SRG (Seritage Growth Properties) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. SRG operates in REIT - Retail (Real Estate), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, SRG returned -24.90%/yr vs 28.15%/yr for NRG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRG и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRG показывает доходность -19.08%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции SRG уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -24.90% против 28.15% соответственно.
SRG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -19.08%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -14.61%
- 3 года*
- -33.44%
- 5 лет*
- -32.10%
- 10 лет*
- -24.90%
NRG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 60.77%
- 5 лет*
- 32.78%
- 10 лет*
- 28.15%
Сравнение доходности по годам SRG и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG Seritage Growth Properties | -19.08% | -21.12% | -55.94% | -20.96% | -10.85% | -9.60% | -63.37% | 24.67% | -18.01% | -3.02% |
NRG NRG Energy, Inc. | -7.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between SRG and NRG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.24 |
The correlation between SRG and NRG shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRG:
$148.11M
NRG:
$30.38B
SRG:
-$1.23
NRG:
$1.21
SRG:
8.14
NRG:
0.89
SRG:
0.45
NRG:
7.19
SRG:
$18.20M
NRG:
$32.38B
SRG:
$1.77M
NRG:
$4.69B
SRG:
-$30.61M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRG vs. NRG — Ранг доходности на риск
SRG
NRG
Сравнение SRG c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seritage Growth Properties (SRG) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRG | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.23 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.55 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRG и NRG
Максимальная просадка SRG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRG и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRG | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -79.41% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -34.24% | -13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -34.24% | -42.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.74% | -34.24% | -52.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.37% | -48.76% | -46.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.00% | -20.39% | -74.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.25% | -27.99% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 14.58% | +12.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRG и NRG
Seritage Growth Properties (SRG) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 12.37% и 12.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRG | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 12.76% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 34.63% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.01% | 45.15% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.16% | 39.94% | +20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.96% | 39.08% | +25.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRG и NRG
SRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.25% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
SRG Seritage Growth Properties | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 3.09% | 2.47% | 2.34% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRG и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seritage Growth Properties и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRG and NRG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.76%) compared to SRG (12.37%). In terms of maximum drawdown, SRG dropped -95.55% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRG и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор