Сравнение SRG с NRG
SRG (Seritage Growth Properties) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. SRG operates in REIT - Retail (Real Estate), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, SRG returned -25.33%/yr vs 26.92%/yr for NRG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRG и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRG показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -17.49%. За последние 10 лет акции SRG уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -25.33% против 26.92% соответственно.
SRG
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- -30.25%
- С начала года
- -21.23%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -35.00%
- 5 лет*
- -31.56%
- 10 лет*
- -25.33%
- Всё время*
- -20.67%
NRG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -17.49%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 53.77%
- 5 лет*
- 30.09%
- 10 лет*
- 26.92%
- Всё время*
- 13.75%
Сравнение доходности по годам SRG и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG Seritage Growth Properties | -21.23% | -21.12% | -55.94% | -20.96% | -10.85% | -9.60% | -63.37% | 24.67% | -18.01% | -3.02% |
NRG NRG Energy, Inc. | -17.49% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between SRG and NRG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.23 |
The correlation between SRG and NRG shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRG:
$144.19M
NRG:
$27.55B
SRG:
-$1.23
NRG:
$1.21
SRG:
7.92
NRG:
0.80
SRG:
0.43
NRG:
6.43
SRG:
$18.20M
NRG:
$32.38B
SRG:
$1.77M
NRG:
$4.69B
SRG:
-$30.61M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRG vs. NRG — Ранг доходности на риск
SRG
NRG
Сравнение SRG c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seritage Growth Properties (SRG) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRG | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.38 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.83 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRG и NRG
Максимальная просадка SRG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRG и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRG | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -79.41% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -34.24% | -13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -34.24% | -42.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.24% | -34.24% | -52.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.37% | -48.76% | -46.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -28.83% | -66.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.43% | -27.98% | -27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.82% | 15.61% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRG и NRG
Текущая волатильность для Seritage Growth Properties (SRG) составляет 6.67%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что SRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRG | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 10.65% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.59% | 33.52% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.15% | 45.32% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.88% | 40.02% | +19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.96% | 39.06% | +25.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRG и NRG
SRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.40% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
SRG Seritage Growth Properties | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 3.09% | 2.47% | 2.34% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRG и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seritage Growth Properties и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRG and NRG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (10.65%) compared to SRG (6.67%). In terms of maximum drawdown, SRG dropped -95.55% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRG и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор