PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRG с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRG с NRG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRG (Seritage Growth Properties) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. SRG operates in REIT - Retail (Real Estate), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, SRG returned -24.72%/yr vs 24.39%/yr for NRG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRG и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seritage Growth Properties (SRG) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRG показывает доходность -17.23%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции SRG уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -24.72% против 24.39% соответственно.

SRG

1 день
-3.58%
1 месяц
0.37%
С начала года
-17.23%
6 месяцев
-19.22%
1 год
-4.95%
3 года*
-31.31%
5 лет*
-31.93%
10 лет*
-24.72%

NRG

1 день
-3.14%
1 месяц
-14.23%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-20.25%
1 год
-16.25%
3 года*
60.99%
5 лет*
34.27%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRG и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRG
Seritage Growth Properties		-17.23%-21.12%-55.94%-20.96%-10.85%-9.60%-63.37%24.67%-18.01%-3.02%
NRG
NRG Energy, Inc.		-18.36%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Correlation

The correlation between SRG and NRG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.24

The correlation between SRG and NRG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRG:

$151.48M

NRG:

$26.87B

EPS

SRG:

-$1.23

NRG:

$1.21

Коэффициент P/S

SRG:

8.32

NRG:

0.79

Коэффициент P/B

SRG:

0.46

NRG:

6.36

Общая выручка (12 мес.)

SRG:

$18.20M

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRG:

$1.77M

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

SRG:

-$30.61M

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seritage Growth Properties

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с SRG:
SRG с EQIXSRG с SPYSRG с VOOSRG с WMSRG с OSRG с NLY
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

SRG vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRG
Ранг доходности на риск SRG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRG c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seritage Growth Properties (SRG) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRGNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.37

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
-0.24

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.50

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-1.25

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRG vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRG на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRG и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRGNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.37

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.86

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.38

0.62

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.35

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SRG и NRG

Максимальная просадка SRG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRG и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRGNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-79.41%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.77%

-32.57%

-15.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.27%

-32.57%

-43.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.89%

-32.62%

-55.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-48.76%

-46.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.89%

-29.58%

-65.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.04%

-28.00%

-27.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.25%

13.00%

+12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SRG и NRG

Seritage Growth Properties (SRG) имеет более высокую волатильность в 19.45% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что SRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRGNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.45%

14.81%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.01%

34.44%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.19%

44.35%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.14%

39.94%

+20.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.93%

39.28%

+25.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRG и NRG

SRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.42%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
SRG
Seritage Growth Properties		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%3.09%2.47%2.34%1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRG и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seritage Growth Properties и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
4.17M
10.26B
(SRG) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SRG and NRG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRG has higher volatility (19.45%) compared to NRG (14.81%). In terms of maximum drawdown, SRG dropped -95.55% vs NRG's -79.41%.

SRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRG и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор