PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRFMX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRFMX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SRFMX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarofim Equity Fund (SRFMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRFMX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRFMX
Sarofim Equity Fund		-7.46%11.35%13.67%21.41%-19.20%27.72%24.38%35.64%-6.98%22.71%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

SRFMX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-5.39%
1 год
5.94%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.81%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarofim Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с SRFMX:
SRFMX с FXAIXSRFMX с ^GSPCSRFMX с SPYSRFMX с FLCPXSRFMX с FGJEXSRFMX с FNSTXSRFMX с FSKAX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий SRFMX и YFSIX

SRFMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
SRFMX
Sarofim Equity Fund

Доходность на риск

SRFMX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRFMX
Ранг доходности на риск SRFMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRFMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRFMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRFMX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRFMX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRFMXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.16

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.33

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.52

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

4.86

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRFMX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRFMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRFMX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRFMXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.16

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.21

Корреляция

Корреляция между SRFMX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRFMX и YFSIX

Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SRFMX
Sarofim Equity Fund		34.61%31.88%18.62%11.14%8.76%8.36%7.36%5.03%7.42%5.41%1.68%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRFMX и YFSIX

Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRFMXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-35.10%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-14.20%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-25.14%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-9.56%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-4.94%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.43%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SRFMX и YFSIX

Текущая волатильность для Sarofim Equity Fund (SRFMX) составляет 5.47%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что SRFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRFMXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

9.49%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

19.95%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

21.30%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

15.13%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

16.21%

+2.38%