PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRFMX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRFMX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SRFMX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRFMX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRFMX
Sarofim Equity Fund		-7.46%11.35%13.67%21.41%-19.20%27.72%24.38%35.64%-6.98%25.90%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SRFMX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.81% против 16.91% соответственно.

SRFMX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-5.39%
1 год
5.94%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.81%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarofim Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SRFMX:
SRFMX с FXAIXSRFMX с ^GSPCSRFMX с SPYSRFMX с FNSTXSRFMX с FLCPXSRFMX с NWAUXSRFMX с FGJEX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий SRFMX и VPMAX

SRFMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

SRFMX
Sarofim Equity Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SRFMX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRFMX
Ранг доходности на риск SRFMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRFMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRFMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRFMX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRFMX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRFMXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.78

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

3.30

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.48

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

3.76

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

16.16

-14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRFMX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRFMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRFMX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRFMXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.78

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.10

Корреляция

Корреляция между SRFMX и VPMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRFMX и VPMAX

Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, что больше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRFMX
Sarofim Equity Fund		34.61%31.88%18.62%11.14%8.76%8.36%7.36%5.03%7.42%5.41%1.68%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SRFMX и VPMAX

Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRFMXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-48.32%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-13.75%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-25.21%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-32.65%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-8.80%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-6.61%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.20%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SRFMX и VPMAX

Текущая волатильность для Sarofim Equity Fund (SRFMX) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SRFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRFMXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.72%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

22.09%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

28.98%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

20.17%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

20.11%

-1.52%