Сравнение SRFMX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности SRFMX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRFMX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRFMX Sarofim Equity Fund | -7.46% | 11.35% | 13.67% | 21.41% | -19.20% | 27.72% | 24.38% | 35.64% | -6.98% | 25.15% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
SRFMX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 11.81%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRFMX и VFFSX
SRFMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
SRFMX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
SRFMX
VFFSX
Сравнение SRFMX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRFMX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.49 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.52 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 7.31 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRFMX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SRFMX и VFFSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRFMX и VFFSX
Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRFMX Sarofim Equity Fund | 34.61% | 31.88% | 18.62% | 11.14% | 8.76% | 8.36% | 7.36% | 5.03% | 7.42% | 5.41% | 1.68% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRFMX и VFFSX
Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRFMX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -33.82% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.12% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -24.51% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -6.24% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -4.57% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.52% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRFMX и VFFSX
Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.47% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRFMX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.35% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.53% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 18.32% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 16.91% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.52% | +0.07% |