Сравнение SRFMX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SRFMX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRFMX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SRFMX Sarofim Equity Fund	-7.46%	11.35%	13.67%	21.41%	-19.20%	27.72%	24.38%	35.64%	-6.98%	25.15%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

SRFMX

1 день: 2.91%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -7.46%

6 месяцев: -5.39%

1 год: 5.94%

3 года*: 10.19%

5 лет*: 6.87%

10 лет*: 11.81%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Sarofim Equity Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с SRFMX:

SRFMX с FXAIX SRFMX с ^GSPC SRFMX с SPY SRFMX с FNSTX SRFMX с NWAUX SRFMX с FLCPX SRFMX с FGJEX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий SRFMX и PAGDX

SRFMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

SRFMX

Sarofim Equity Fund

Доходность на риск

SRFMX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRFMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRFMX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SRFMX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.36	1.73	-1.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.65	2.47	-1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.37	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.58	3.19	-2.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.15	16.11	-13.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRFMX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRFMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRFMX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SRFMX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.36	1.73	-1.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.71	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.76	-0.24

Корреляция

Корреляция между SRFMX и PAGDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRFMX и PAGDX

Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
SRFMX Sarofim Equity Fund	34.61%	31.88%	18.62%	11.14%	8.76%	8.36%	7.36%	5.03%	7.42%	5.41%	1.68%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRFMX и PAGDX

Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SRFMX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.46%	-38.03%	+5.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.05%	-13.80%	+1.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.63%	-36.66%	+9.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.46%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.37%	-5.78%	-3.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.94%	-7.46%	+1.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.23%	2.73%	+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SRFMX и PAGDX

Текущая волатильность для Sarofim Equity Fund (SRFMX) составляет 5.47%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SRFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SRFMX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.47%	6.78%	-1.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.52%	13.91%	-4.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.86%	25.70%	-7.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.01%	24.53%	-6.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.59%	25.10%	-6.51%

Сравнение SRFMX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности SRFMX и PAGDX

Сравнение доходности по годам SRFMX и PAGDX

Доходность по периодам

SRFMX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SRFMX и PAGDX

Доходность на риск

SRFMX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

SRFMX

PAGDX

Сравнение SRFMX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SRFMX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRFMX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок SRFMX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SRFMX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)