Сравнение SRET с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
SRET и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRET и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRET и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 1.19% против 5.98% соответственно.
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRET и XLRE
SRET берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
SRET vs. XLRE — Ранг доходности на риск
SRET
XLRE
Сравнение SRET c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRET | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.07 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.21 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.11 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 0.37 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRET | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.07 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.29 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.32 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SRET и XLRE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и XLRE
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и XLRE
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRET | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -38.83% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -11.88% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -34.12% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | -38.83% | -28.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -8.69% | -19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -9.72% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.39% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и XLRE
Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SRET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRET | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.66% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.62% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 16.32% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 19.04% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 20.40% | +4.20% |