PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRET с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRET и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRET и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
-1.00%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 1.19% против 16.67% соответственно.


SRET

1 день
0.33%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
8.80%
3 года*
7.57%
5 лет*
1.37%
10 лет*
1.19%

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend REIT ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий SRET и URA

SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

SRET vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRET
Ранг доходности на риск SRET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 3535
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRET c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRETURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.53

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.01

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

4.40

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

10.53

-7.33

SRET vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRET на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRET и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRETURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.53

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.59

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.45

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.05

+0.10

Корреляция

Корреляция между SRET и URA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRET и URA

Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности URA в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
8.21%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок SRET и URA

Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


SRETURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-93.54%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-28.43%

+17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-37.90%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.98%

-61.45%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.69%

-44.10%

+16.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.48%

-75.40%

+52.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

11.89%

-9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SRET и URA

Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 5.42%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRETURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

14.44%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

38.51%

-30.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

49.22%

-35.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

42.97%

-26.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

37.22%

-12.62%