Сравнение SRE с FTEC
SRE (Sempra Energy) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, SRE returned 8.43%/yr vs 25.57%/yr for FTEC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRE и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRE показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 8.43% против 25.57% соответственно.
SRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.43%
FTEC
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 18.21%
- С начала года
- 31.89%
- 6 месяцев
- 30.74%
- 1 год
- 60.87%
- 3 года*
- 33.93%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 25.57%
Сравнение доходности по годам SRE и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 2.11% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 31.89% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between SRE and FTEC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between SRE and FTEC has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRE vs. FTEC — Ранг доходности на риск
SRE
FTEC
Сравнение SRE c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRE | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.76 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 12.10 | -7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRE | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.97 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.04 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.99 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SRE и FTEC
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRE | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -34.95% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -16.26% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -27.30% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.62% | -34.95% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -34.95% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.25% | -1.49% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -5.56% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 5.05% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и FTEC
Sempra Energy (SRE) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 6.46% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRE | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.43% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 16.14% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 20.63% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 25.23% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 24.69% | +0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и FTEC
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FTEC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.32% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
SRE Sempra Energy | 2.90% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
SRE and FTEC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRE has higher volatility (6.46%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, SRE dropped -45.00% vs FTEC's -34.95%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRE и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор