PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRDAX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRDAX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SRDAX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRDAX и FCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, SRDAX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

SRDAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.51%
1 год
2.74%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с QSPRXSRDAX с SHRIXSRDAX с QRPRX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий SRDAX и FCRIX

SRDAX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Доходность на риск

SRDAX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRDAX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRDAXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.30

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

5.70

-4.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.26

-1.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

5.76

-5.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

23.55

-22.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRDAX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRDAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRDAX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRDAXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.30

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.83

+0.37

Корреляция

Корреляция между SRDAX и FCRIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRDAX и FCRIX

Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM2025202420232022202120202019
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%

Просадки

Сравнение просадок SRDAX и FCRIX

Максимальная просадка SRDAX за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRDAXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-26.74%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-1.31%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.90%

-15.33%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.25%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.28%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.34%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SRDAX и FCRIX

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRDAXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.22%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.06%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

3.32%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

4.20%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

6.47%

+0.40%