PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRDAX с ADANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRDAX с ADANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).

SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SRDAX и ADANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRDAX и ADANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%13.08%

Доходность по периодам

С начала года, SRDAX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 0.86%.

SRDAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.51%
1 год
2.74%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с QSPRXSRDAX с QRPRXSRDAX с SHRIX
Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с QSPIX

Сравнение комиссий SRDAX и ADANX

SRDAX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Доходность на риск

SRDAX vs. ADANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRDAX c ADANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRDAXADANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

4.02

-3.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

6.60

-5.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.97

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

9.66

-9.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

38.51

-37.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRDAX vs. ADANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRDAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ADANX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRDAX и ADANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRDAXADANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

4.02

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.89

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.12

+0.08

Корреляция

Корреляция между SRDAX и ADANX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRDAX и ADANX

Дивидендная доходность SRDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности ADANX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%

Просадки

Сравнение просадок SRDAX и ADANX

Максимальная просадка SRDAX за все время составила -11.90%, что меньше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRDAX и ADANX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRDAXADANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.90%

-14.73%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-0.64%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.90%

-7.48%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.15%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.06%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.16%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SRDAX и ADANX

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SRDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRDAXADANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.41%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.06%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

1.53%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

2.68%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

4.29%

+2.58%