Сравнение SRBFX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
SRBFX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SRBFX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRBFX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | -0.44% | 8.91% | 1.49% | 7.35% | -17.65% | 0.23% | 12.20% | 9.44% | 0.38% | 3.84% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SRBFX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции SRBFX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.60% соответственно.
SRBFX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 2.39%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRBFX и GUGAX
SRBFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
SRBFX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
SRBFX
GUGAX
Сравнение SRBFX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRBFX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.95 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.76 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 6.51 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRBFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.08 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между SRBFX и GUGAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRBFX и GUGAX
Дивидендная доходность SRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что сопоставимо с доходностью GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRBFX Columbia Total Return Bond Fund | 4.48% | 4.86% | 4.11% | 3.74% | 3.72% | 3.23% | 7.56% | 4.59% | 2.85% | 2.77% | 3.93% | 3.42% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SRBFX и GUGAX
Максимальная просадка SRBFX за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRBFX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRBFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -38.57% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -3.08% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -20.53% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -23.06% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -6.72% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -11.29% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.84% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRBFX и GUGAX
Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SRBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRBFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.00% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 1.82% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 4.02% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 6.57% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.44% | -0.02% |