Сравнение SQS с SPGM
SQS (Sapient Quality Select ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. SQS is actively managed, while SPGM is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SQS charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.
Доходность
Сравнение доходности SQS и SPGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам SQS и SPGM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQS Sapient Quality Select ETF | 8.85% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 12.84% |
Correlation
The correlation between SQS and SPGM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQS vs. SPGM — Ранг доходности на риск
SQS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPGM
Сравнение SQS c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapient Quality Select ETF (SQS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQS | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQS и SPGM
Максимальная просадка SQS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQS и SPGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQS | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -33.97% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -1.81% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -4.79% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQS и SPGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQS | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 13.71% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 16.17% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.45% | +1.48% |
Сравнение комиссий SQS и SPGM
SQS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQS и SPGM
SQS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.81% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
SQS Sapient Quality Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQS and SPGM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for SQS.
SPGM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for SQS.
They also come from different issuers: Sapient and State Street. Their fees differ too: 0.80% for SQS and 0.09% for SPGM.
Подберите оптимальное распределение для SQS и SPGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор