Сравнение SQS с HERD
SQS (Sapient Quality Select ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. SQS is actively managed, while HERD is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQS charges 0.80%/yr vs 0.73%/yr for HERD.
Доходность
Сравнение доходности SQS и HERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQS
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERD
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQS и HERD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQS Sapient Quality Select ETF | 8.21% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 5.24% |
Correlation
The correlation between SQS and HERD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQS vs. HERD — Ранг доходности на риск
SQS
HERD
Сравнение SQS c HERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapient Quality Select ETF (SQS) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQS | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.62 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок SQS и HERD
Максимальная просадка SQS за все время составила -7.18%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQS и HERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQS | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.18% | -39.41% | +32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -2.23% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -4.54% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQS и HERD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQS | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 11.79% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.77% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 20.50% | -1.68% |
Сравнение комиссий SQS и HERD
SQS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HERD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQS и HERD
SQS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.84% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
SQS Sapient Quality Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQS and HERD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.80% for SQS.
HERD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for SQS.
They also come from different issuers: Sapient and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for SQS and 0.73% for HERD.
Подберите оптимальное распределение для SQS и HERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор