Сравнение SQS с FWD
SQS (Sapient Quality Select ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SQS charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности SQS и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 36.87%
- 6 месяцев
- 36.87%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQS и FWD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQS Sapient Quality Select ETF | 8.85% |
FWD AB Disruptors ETF | 30.63% |
Correlation
The correlation between SQS and FWD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQS vs. FWD — Ранг доходности на риск
SQS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FWD
Сравнение SQS c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapient Quality Select ETF (SQS) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQS | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQS и FWD
Максимальная просадка SQS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQS и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQS | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -29.02% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -3.98% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -4.06% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQS и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQS | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 27.33% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 25.54% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 25.54% | -6.61% |
Сравнение комиссий SQS и FWD
SQS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQS и FWD
SQS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% |
SQS Sapient Quality Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQS and FWD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for SQS.
FWD has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for SQS.
They also come from different issuers: Sapient and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.80% for SQS and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для SQS и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор