Сравнение SQS с NXTE
SQS (Sapient Quality Select ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQS charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности SQS и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 36.19%
- 6 месяцев
- 36.19%
- 1 год
- 55.04%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQS и NXTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQS Sapient Quality Select ETF | 8.85% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 33.17% |
Correlation
The correlation between SQS and NXTE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQS vs. NXTE — Ранг доходности на риск
SQS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NXTE
Сравнение SQS c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapient Quality Select ETF (SQS) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQS | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQS и NXTE
Максимальная просадка SQS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQS и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQS | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -28.64% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -3.83% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -7.79% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQS и NXTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQS | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 28.34% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 26.83% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 26.83% | -7.90% |
Сравнение комиссий SQS и NXTE
SQS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQS и NXTE
SQS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.48% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
SQS Sapient Quality Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQS and NXTE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SQS is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SQS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
NXTE has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for SQS.
They also come from different issuers: Sapient and AXS. Their fees differ too: 0.80% for SQS and 1.00% for NXTE.
Подберите оптимальное распределение для SQS и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор