Сравнение SQS с HAIL
SQS (Sapient Quality Select ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. SQS is actively managed, while HAIL is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SQS charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.
Доходность
Сравнение доходности SQS и HAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQS и HAIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQS Sapient Quality Select ETF | 8.85% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 20.42% |
Correlation
The correlation between SQS and HAIL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQS vs. HAIL — Ранг доходности на риск
SQS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAIL
Сравнение SQS c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapient Quality Select ETF (SQS) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQS | HAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQS и HAIL
Максимальная просадка SQS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQS и HAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQS | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -65.98% | +58.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -36.80% | +34.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -31.63% | +29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQS и HAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQS | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 31.00% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 32.24% | -13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 31.87% | -12.94% |
Сравнение комиссий SQS и HAIL
SQS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQS и HAIL
SQS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.59% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
SQS Sapient Quality Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQS and HAIL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for SQS.
HAIL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for SQS.
They also come from different issuers: Sapient and State Street. Their fees differ too: 0.80% for SQS and 0.45% for HAIL.
Подберите оптимальное распределение для SQS и HAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор