Сравнение SQS с GVAL
SQS (Sapient Quality Select ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQS charges 0.80%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности SQS и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 15.02%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам SQS и GVAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQS Sapient Quality Select ETF | 8.85% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 11.82% |
Correlation
The correlation between SQS and GVAL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQS vs. GVAL — Ранг доходности на риск
SQS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVAL
Сравнение SQS c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapient Quality Select ETF (SQS) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQS | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQS и GVAL
Максимальная просадка SQS за все время составила -7.90%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQS и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQS | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.90% | -46.82% | +38.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -4.29% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -13.80% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQS и GVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQS | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 15.49% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.60% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.98% | -0.05% |
Сравнение комиссий SQS и GVAL
SQS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQS и GVAL
SQS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.48% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
SQS Sapient Quality Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQS and GVAL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.80% for SQS.
GVAL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for SQS.
They also come from different issuers: Sapient and Cambria. Their fees differ too: 0.80% for SQS and 0.64% for GVAL.
Подберите оптимальное распределение для SQS и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор