Сравнение SQS с BDVL
SQS (Sapient Quality Select ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. SQS is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQS charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности SQS и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQS
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQS и BDVL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SQS Sapient Quality Select ETF | 8.21% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.50% |
Correlation
The correlation between SQS and BDVL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SQS c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sapient Quality Select ETF (SQS) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQS | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 0.81 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок SQS и BDVL
Максимальная просадка SQS за все время составила -7.18%, что меньше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQS и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQS | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.18% | -7.71% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -2.08% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.19% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQS и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQS | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 9.62% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 9.62% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 9.62% | +9.20% |
Сравнение комиссий SQS и BDVL
SQS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQS и BDVL
SQS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.70% | 2.79% |
SQS Sapient Quality Select ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SQS and BDVL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for SQS.
BDVL has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for SQS.
They also come from different issuers: Sapient and iShares. Their fees differ too: 0.80% for SQS and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для SQS и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор