Сравнение SQQQ с SLV
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.08%/yr vs 10.19%/yr for SLV. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -55.08% против 10.19% соответственно.
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
SLV
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -20.51%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -21.78%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам SQQQ и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
SLV iShares Silver Trust | -21.78% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between SQQQ and SLV is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.17 |
The correlation between SQQQ and SLV shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. SLV — Ранг доходности на риск
SQQQ
SLV
Сравнение SQQQ c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.89 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 1.85 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и SLV
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.28% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -52.28% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | -52.28% | -40.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | -52.28% | -44.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | -52.28% | -47.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -52.28% | -47.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.76% | -44.67% | -48.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 25.22% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и SLV
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 12.88% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 57.02% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 61.12% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 36.88% | +31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 32.18% | +34.39% |
Сравнение комиссий SQQQ и SLV
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и SLV
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SQQQ and SLV have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SLV (12.88%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 10.19% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 12.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 10.19% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for SLV.
SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SLV is Silver. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор