PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQQQ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQQQ с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SQQQ returned -55.90%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности SQQQ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQQQ показывает доходность -44.43%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции SQQQ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -55.90% против 15.63% соответственно.

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQQQ и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between SQQQ and SLV is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов SQQQ и SLV

Секторы
SQQQ
SLV

Финансовые услуги

97.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SQQQ
97.1%
SLV

-

Сырьевые материалы

SQQQ

-

SLV
100.0%

Коммуникационные услуги

SQQQ

-

SLV

-

Потребительский циклический сектор

SQQQ

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

SQQQ

-

SLV

-

Энергетика

SQQQ

-

SLV

-

Здравоохранение

SQQQ

-

SLV

-

Промышленность

SQQQ

-

SLV

-

Недвижимость

SQQQ

-

SLV

-

Технологии

SQQQ

-

SLV

-

Коммунальные услуги

SQQQ

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short QQQ

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

SQQQ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQQQ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQQQSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
1.94

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.57
2.10

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.36

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.69

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

5.76

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQQQ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQQQ на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQQQ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQQQSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

1.94

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.58

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.49

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.25

-1.12

Просадки

Сравнение просадок SQQQ и SLV

Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQQQSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.28%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-42.45%

-23.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.38%

-42.45%

-49.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.23%

-42.45%

-54.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-42.81%

-57.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-36.57%

-63.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.40%

-44.67%

-47.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.96%

19.81%

+16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SQQQ и SLV

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) составляет 13.81%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что SQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQQQSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

16.34%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

58.31%

-21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

58.90%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.61%

36.15%

+30.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.10%

31.83%

+34.27%

Сравнение комиссий SQQQ и SLV

SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQQQ и SLV

Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SQQQ and SLV have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.63% vs -55.90% for SQQQ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.63% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for SLV.

SQQQ is categorized as Leveraged Equities, while SLV is Silver. SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQQQ и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор