Сравнение SQQQ с CRMG
SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SQQQ is passively managed, while CRMG is actively managed. Over the past year, SQQQ returned -54.36% vs -65.86% for CRMG. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. SQQQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности SQQQ и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SQQQ показывает доходность -38.86%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SQQQ и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -66.12% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | -0.29% |
Correlation
The correlation between SQQQ and CRMG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.23 |
The correlation between SQQQ and CRMG shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQQQ vs. CRMG — Ранг доходности на риск
SQQQ
CRMG
Сравнение SQQQ c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQQQ | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.87 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.45 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SQQQ и CRMG
Максимальная просадка SQQQ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQQQ и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQQQ | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.83% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -75.82% | +14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -73.90% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.76% | -41.04% | -51.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 45.39% | -12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQQQ и CRMG
ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеют волатильность 22.32% и 23.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQQQ | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 23.42% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 64.24% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 77.97% | -22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 75.77% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 75.77% | -9.20% |
Сравнение комиссий SQQQ и CRMG
SQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQQQ и CRMG
Дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SQQQ and CRMG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (23.42%) compared to SQQQ (22.32%). In terms of maximum drawdown, SQQQ dropped -100.00% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, SQQQ leads with -54.36% vs -65.86% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 22.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SQQQ has performed better with a -54.36% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SQQQ and 0.75% for CRMG.
CRMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SQQQ и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор