Сравнение SQLV с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
SQLV и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 10.54% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.54%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и LVHI
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
SQLV vs. LVHI — Ранг доходности на риск
SQLV
LVHI
Сравнение SQLV c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.41 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.10 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.54 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.89 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 14.72 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.41 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.48 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и LVHI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и LVHI
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности LVHI в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.55% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и LVHI
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -32.31% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -10.83% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -11.99% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -2.12% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -3.56% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.13% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и LVHI
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.42% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 7.14% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 13.32% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 10.99% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 13.82% | +9.68% |