PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQLV с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SQLV с ISCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SQLV is actively managed, while ISCV is passively managed. Over the past 5 years, SQLV returned 6.01%/yr vs 6.54%/yr for ISCV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SQLV charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности SQLV и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SQLV показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 10.08%.

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

ISCV

1 день
-0.57%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SQLV и ISCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		10.08%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.82%

Correlation

The correlation between SQLV and ISCV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.77

The correlation between SQLV and ISCV shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SQLV и ISCV

Секторы
SQLV
ISCV

Финансовые услуги

18.7%
21.1%

Здравоохранение

18.0%
11.1%

Технологии

15.4%
8.9%

Потребительский циклический сектор

14.2%
13.4%

Промышленность

10.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
1.8%

Энергетика

4.4%
7.2%

Сырьевые материалы

4.2%
5.8%

Недвижимость

0.6%
11.0%

Коммунальные услуги

0.3%
3.6%

Финансовые услуги

SQLV
18.7%
ISCV
21.1%

Здравоохранение

SQLV
18.0%
ISCV
11.1%

Технологии

SQLV
15.4%
ISCV
8.9%

Потребительский циклический сектор

SQLV
14.2%
ISCV
13.4%

Промышленность

SQLV
10.3%
ISCV
12.1%

Потребительский защитный сектор

SQLV
8.7%
ISCV
3.7%

Коммуникационные услуги

SQLV
5.3%
ISCV
1.8%

Энергетика

SQLV
4.4%
ISCV
7.2%

Сырьевые материалы

SQLV
4.2%
ISCV
5.8%

Недвижимость

SQLV
0.6%
ISCV
11.0%

Коммунальные услуги

SQLV
0.3%
ISCV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD

Доходность на риск

SQLV vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQLV c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQLVISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.73

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.58

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.04

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

10.55

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQLV vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQLV на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQLV и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQLVISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SQLV и ISCV

Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SQLVISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.34%

-63.14%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.25%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.86%

-25.35%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-25.35%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.68%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-9.14%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.66%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SQLV и ISCV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SQLVISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.80%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.45%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

16.28%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

20.83%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

23.30%

+0.06%

Сравнение комиссий SQLV и ISCV

SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQLV и ISCV

Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ISCV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.88%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SQLV and ISCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQLV has higher volatility (4.30%) compared to ISCV (3.80%). In terms of maximum drawdown, SQLV dropped -48.34% vs ISCV's -63.14%.

On 5-year performance, ISCV leads with 6.54% vs 6.01% for SQLV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISCV has performed better with a 6.54% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.01% for SQLV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SQLV and 0.06% for ISCV.

ISCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SQLV и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор