Сравнение SQLV с ISCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).
SQLV и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SQLV и ISCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SQLV и ISCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 1.87% | 10.38% | 9.31% | 16.55% | -10.58% | 29.15% | 0.86% | 19.51% | -17.39% | 8.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SQLV показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 1.87%.
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
ISCV
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQLV и ISCV
SQLV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.
Доходность на риск
SQLV vs. ISCV — Ранг доходности на риск
SQLV
ISCV
Сравнение SQLV c ISCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SQLV | ISCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.42 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQLV | ISCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SQLV и ISCV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQLV и ISCV
Дивидендная доходность SQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ISCV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.03% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SQLV и ISCV
Максимальная просадка SQLV за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQLV и ISCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SQLV | ISCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -63.14% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -14.70% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -25.35% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.18% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -9.20% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.69% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SQLV и ISCV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеют волатильность 5.25% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SQLV | ISCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.40% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 12.01% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 21.81% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.96% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 23.32% | +0.18% |