PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYZ.DE с WELY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYZ.DE с WELY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYZ.DE (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and WELY.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Financials Equities funds - SPYZ.DE tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped while WELY.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPYZ.DE returned 28.74%/yr vs 21.58%/yr for WELY.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYZ.DE и WELY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYZ.DE показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у WELY.DE с доходностью 1.63%.

SPYZ.DE

1 день
0.55%
1 месяц
0.34%
С начала года
3.30%
6 месяцев
10.26%
1 год
21.73%
3 года*
28.74%
5 лет*
19.38%
10 лет*
12.24%

WELY.DE

1 день
1.93%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.63%
6 месяцев
5.73%
1 год
13.90%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и WELY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		3.30%48.26%25.23%21.51%15.99%
WELY.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist		1.63%17.51%33.70%12.61%9.80%

Correlation

The correlation between SPYZ.DE and WELY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between SPYZ.DE and WELY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTRSPYZ.DE с IAU
Часто сравнивают с WELY.DE:
WELY.DE с LYPD.DEWELY.DE с S7XE.DEWELY.DE с EGV1.DEWELY.DE с INDA.DEWELY.DE с WF1E.DEWELY.DE с ^GSPCWELY.DE с LIRU.DE

Доходность на риск

SPYZ.DE vs. WELY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WELY.DE
Ранг доходности на риск WELY.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELY.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELY.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELY.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELY.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELY.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYZ.DE c WELY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYZ.DEWELY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.01

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.51

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.44

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

4.49

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYZ.DE vs. WELY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYZ.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELY.DE равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYZ.DE и WELY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYZ.DEWELY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.36

-0.89

Просадки

Сравнение просадок SPYZ.DE и WELY.DE

Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что больше максимальной просадки WELY.DE в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и WELY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYZ.DEWELY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.16%

-19.85%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-9.52%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-19.85%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.70%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-3.17%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.06%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYZ.DE и WELY.DE

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYZ.DEWELY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.50%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

10.32%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

13.60%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

14.95%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

14.95%

+6.33%

Сравнение комиссий SPYZ.DE и WELY.DE

И SPYZ.DE, и WELY.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYZ.DE и WELY.DE

SPYZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM202520242023
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELY.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist		2.11%2.01%1.54%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SPYZ.DE and WELY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYZ.DE and WELY.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

SPYZ.DE tracks MSCI Europe Financials 20/35 Capped, while WELY.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. They also come from different issuers: State Street and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYZ.DE и WELY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор