PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYZ.DE с S7XE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYZ.DE с S7XE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYZ.DE (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) are both Financials Equities funds - SPYZ.DE tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped while S7XE.DE tracks the EURO STOXX® Optimised Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYZ.DE returned 12.24%/yr vs 14.41%/yr for S7XE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPYZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for S7XE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYZ.DE и S7XE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYZ.DE показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у S7XE.DE с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции SPYZ.DE уступали акциям S7XE.DE по среднегодовой доходности: 12.24% против 14.41% соответственно.

SPYZ.DE

1 день
0.55%
1 месяц
0.34%
С начала года
3.30%
6 месяцев
10.26%
1 год
21.73%
3 года*
28.74%
5 лет*
19.38%
10 лет*
12.24%

S7XE.DE

1 день
1.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
4.99%
6 месяцев
12.49%
1 год
36.30%
3 года*
44.23%
5 лет*
28.00%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYZ.DE и S7XE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		3.30%48.26%25.23%21.51%-2.51%28.19%-15.32%24.02%-19.59%12.30%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		4.99%86.82%30.66%28.83%0.46%39.15%-23.11%18.12%-32.15%14.80%

Correlation

The correlation between SPYZ.DE and S7XE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.91

The correlation between SPYZ.DE and S7XE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTRSPYZ.DE с IAU
Часто сравнивают с S7XE.DE:
S7XE.DE с ^GSPCS7XE.DE с S7XP.LS7XE.DE с BCHN.LS7XE.DE с WELY.DES7XE.DE с ATMPS7XE.DE с atmpS7XE.DE с EGV1.DE

Доходность на риск

SPYZ.DE vs. S7XE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYZ.DE c S7XE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYZ.DES7XE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.59

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.25

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.20

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

6.92

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYZ.DE vs. S7XE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYZ.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S7XE.DE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYZ.DE и S7XE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYZ.DES7XE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.08

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SPYZ.DE и S7XE.DE

Максимальная просадка SPYZ.DE за все время составила -45.16%, что меньше максимальной просадки S7XE.DE в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYZ.DE и S7XE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYZ.DES7XE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.16%

-65.33%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-17.42%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-19.82%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-35.42%

+12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-63.10%

+17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.02%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-23.01%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.54%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYZ.DE и S7XE.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) составляет 5.19%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SPYZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYZ.DES7XE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.10%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

19.27%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

24.08%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

25.60%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

28.66%

-7.38%

Сравнение комиссий SPYZ.DE и S7XE.DE

SPYZ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии S7XE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYZ.DE и S7XE.DE

Ни SPYZ.DE, ни S7XE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPYZ.DE and S7XE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYZ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYZ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for S7XE.DE.

SPYZ.DE tracks MSCI Europe Financials 20/35 Capped, while S7XE.DE tracks EURO STOXX® Optimised Banks. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for SPYZ.DE and 0.30% for S7XE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYZ.DE и S7XE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор