PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с ETHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYX returned 27.57% vs 36.18% for ETHO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 18.62%.

SPYX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.57%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.51%
10 лет*
15.56%

ETHO

1 день
1.14%
1 месяц
4.69%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и ETHO

2026 (YTD)20252024
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.52%17.87%20.94%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		18.62%10.23%8.17%

Correlation

The correlation between SPYX and ETHO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between SPYX and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и ETHO

Секторы
SPYX
ETHO

Технологии

38.5%
26.3%

Финансовые услуги

11.7%
13.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.8%

Здравоохранение

8.6%
11.6%

Промышленность

7.6%
16.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

1.9%
6.5%

Сырьевые материалы

1.8%
3.1%

Энергетика

1.2%
0.4%

Технологии

SPYX
38.5%
ETHO
26.3%

Финансовые услуги

SPYX
11.7%
ETHO
13.0%

Коммуникационные услуги

SPYX
11.1%
ETHO
4.5%

Потребительский циклический сектор

SPYX
10.1%
ETHO
10.8%

Здравоохранение

SPYX
8.6%
ETHO
11.6%

Промышленность

SPYX
7.6%
ETHO
16.7%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.9%
ETHO
4.7%

Коммунальные услуги

SPYX
2.7%
ETHO
2.5%

Недвижимость

SPYX
1.9%
ETHO
6.5%

Сырьевые материалы

SPYX
1.8%
ETHO
3.1%

Энергетика

SPYX
1.2%
ETHO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHD
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с VGTETHO с SPY

Доходность на риск

SPYX vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.06

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.91

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.93

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

15.22

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYX vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXETHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.83

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SPYX и ETHO

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-25.50%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-9.25%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.50%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.38%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и ETHO

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 2.96%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.04%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.80%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

17.61%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

19.39%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.39%

-1.39%

Сравнение комиссий SPYX и ETHO

SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и ETHO

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности ETHO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.72%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SPYX and ETHO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.04%) compared to SPYX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 36.18% vs 27.57% for SPYX. On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 36.18% return vs 27.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

SPYX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.72% for ETHO.

SPYX is categorized as S&P 500, while ETHO is Mid Cap Blend Equities. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.45% for ETHO.

SPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор