PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYW.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYW.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds from State Street - SPYW.DE tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYW.DE returned 6.79%/yr vs 6.55%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYW.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYW.DE показывает доходность 5.36%, а ZPRL.DE немного ниже – 5.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYW.DE имеют среднегодовую доходность 6.79%, а акции ZPRL.DE немного отстают с 6.55%.

SPYW.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.50%
1 год
7.59%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
6.79%

ZPRL.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.76%
1 год
5.48%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.05%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYW.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		5.36%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.19%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%15.38%

Correlation

The correlation between SPYW.DE and ZPRL.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г.

0.90

The correlation between SPYW.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с AMEQ.DE

Доходность на риск

SPYW.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYW.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYW.DEZPRL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.62

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.89

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.72

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

2.02

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYW.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYW.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRL.DE равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYW.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYW.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SPYW.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и ZPRL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYW.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.68%

-35.35%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-7.97%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

-9.37%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-23.37%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-35.35%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.70%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.39%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.84%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYW.DE и ZPRL.DE

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) имеют волатильность 2.92% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYW.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.90%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.65%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

9.22%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

11.89%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

13.60%

+1.28%

Сравнение комиссий SPYW.DE и ZPRL.DE

И SPYW.DE, и ZPRL.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYW.DE и ZPRL.DE

Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.60%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYW.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYW.DE and ZPRL.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и ZPRL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор