Сравнение SPYW.DE с SUSC
SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYW.DE returned 8.15%/yr vs 0.99%/yr for SUSC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SPYW.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for SUSC.
Доходность
Сравнение доходности SPYW.DE и SUSC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYW.DE торгуется в EUR, в то время как SUSC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYW.DE показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 2.05%.
SPYW.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.56%
SUSC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYW.DE и SUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 7.38% | 20.21% | 8.31% | 17.92% | -11.22% | 14.38% | -11.88% | 23.33% | -8.56% | 0.31% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 2.05% | -5.20% | 8.64% | 5.32% | -10.75% | 5.79% | 0.54% | 17.02% | 1.42% | -1.39% |
Correlation
The correlation between SPYW.DE and SUSC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYW.DE vs. SUSC — Ранг доходности на риск
SPYW.DE
SUSC
Сравнение SPYW.DE c SUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYW.DE | SUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 4.05 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYW.DE и SUSC
Максимальная просадка SPYW.DE за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки SUSC в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYW.DE и SUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYW.DE | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -16.27% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -3.95% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.64% | -11.96% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -13.45% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -5.48% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -5.18% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.28% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYW.DE и SUSC
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SPYW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYW.DE | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 1.00% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 4.47% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 5.96% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 8.67% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 9.24% | +5.60% |
Сравнение комиссий SPYW.DE и SUSC
SPYW.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SUSC в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYW.DE и SUSC
Дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности SUSC в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.53% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYW.DE and SUSC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
SPYW.DE is categorized as Europe Equities, while SUSC is Corporate Bonds. SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, while SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SPYW.DE and 0.18% for SUSC.
Подберите оптимальное распределение для SPYW.DE и SUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор