PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с TMFE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYV с TMFE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE).

SPYV и TMFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и TMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV и TMFE

2026 (YTD)2025202420232022
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-6.68%11.10%27.95%41.12%-25.84%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у TMFE с доходностью -6.68%.

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%

TMFE

1 день
2.87%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-6.17%
1 год
6.75%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B
Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с ^GSPC

Сравнение комиссий SPYV и TMFE

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TMFE в 0.50%.

TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPYV vs. TMFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c TMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVTMFEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.39

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.71

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.67

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

2.45

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. TMFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа TMFE равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и TMFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVTMFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPYV и TMFE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и TMFE

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности TMFE в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.34%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и TMFE

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки TMFE в -31.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и TMFE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVTMFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-31.07%

-27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-11.30%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-8.62%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-8.51%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.08%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и TMFE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.84%, в то время как у The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVTMFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.11%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.29%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

17.42%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

19.50%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

19.50%

-2.54%