PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMFE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFE с ^GSPC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и S&P 500 (^GSPC).

TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMFE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TMFE и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFE:

0.80

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

TMFE:

1.23

^GSPC:

0.85

Коэф-т Омега

TMFE:

1.17

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

TMFE:

0.83

^GSPC:

0.53

Коэф-т Мартина

TMFE:

3.06

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

TMFE:

5.07%

^GSPC:

4.98%

Дневная вол-ть

TMFE:

19.99%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

TMFE:

-31.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TMFE:

-4.18%

^GSPC:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.67%.

TMFE

С начала года

3.15%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

0.94%

1 год

15.80%

3 года

21.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг риск-скорректированной доходности TMFE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TMFE и ^GSPC

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и ^GSPC

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.52% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...