PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с SPYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с SPYC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value, while SPYC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify. SPYV is passively managed, while SPYC is actively managed. Over the past 5 years, SPYV returned 10.68%/yr vs 9.87%/yr for SPYC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.28%/yr for SPYC.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и SPYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYV показывает доходность 7.46%, а SPYC немного выше – 7.59%.

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%

SPYC

1 день
-0.84%
1 месяц
5.51%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.39%
3 года*
19.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и SPYC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%11.95%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		7.59%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%

Correlation

The correlation between SPYV and SPYC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.79

The correlation between SPYV and SPYC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYV и SPYC

Секторы
SPYV
SPYC

Технологии

21.2%
35.6%

Финансовые услуги

14.7%
11.8%

Здравоохранение

11.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Промышленность

10.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.9%

Энергетика

7.4%
3.5%

Коммунальные услуги

4.4%
2.4%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Недвижимость

3.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
11.2%

Технологии

SPYV
21.2%
SPYC
35.6%

Финансовые услуги

SPYV
14.7%
SPYC
11.8%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
SPYC
8.5%

Потребительский циклический сектор

SPYV
10.9%
SPYC
10.1%

Промышленность

SPYV
10.6%
SPYC
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.2%
SPYC
4.9%

Энергетика

SPYV
7.4%
SPYC
3.5%

Коммунальные услуги

SPYV
4.4%
SPYC
2.4%

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
SPYC
1.8%

Недвижимость

SPYV
3.3%
SPYC
1.9%

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
SPYC
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с RSPSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SVOL

Доходность на риск

SPYV vs. SPYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c SPYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVSPYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.07

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.60

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.22

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

3.66

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. SPYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SPYC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и SPYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVSPYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.07

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SPYV и SPYC

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SPYC в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVSPYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-28.51%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-13.47%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-22.81%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-28.51%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.87%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-8.24%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

4.49%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и SPYC

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 1.98%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVSPYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.73%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

9.75%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

15.47%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

19.88%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

19.65%

-2.71%

Сравнение комиссий SPYV и SPYC

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPYC в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и SPYC

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPYC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.87%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and SPYC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYC has higher volatility (3.73%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs SPYC's -28.51%.

On 5-year performance, SPYV leads with 10.68% vs 9.87% for SPYC. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYV has performed better with a 10.68% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for SPYC.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.87% for SPYC.

SPYV is categorized as S&P 500, while SPYC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.28% for SPYC.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и SPYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор