Сравнение SPYV с SPYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC).
SPYV и SPYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYV и SPYC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV и SPYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 11.95% |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -7.42% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 29.26% | 9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у SPYC с доходностью -7.42%.
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
SPYC
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и SPYC
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPYC в 0.28%.
Доходность на риск
SPYV vs. SPYC — Ранг доходности на риск
SPYV
SPYC
Сравнение SPYV c SPYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | SPYC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 3.74 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | SPYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.40 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SPYV и SPYC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и SPYC
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SPYC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и SPYC
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SPYC в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и SPYC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV | SPYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -28.51% | -29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -13.47% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -28.51% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -11.52% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -8.40% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.36% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и SPYC
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеют волатильность 3.84% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV | SPYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.98% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 11.28% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 26.98% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 20.05% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 19.81% | -2.85% |