Сравнение SPYC с SVOL
SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SPYC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPYC returned 9.71%/yr vs 6.78%/yr for SVOL. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.27%.
SPYC
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.86%
SVOL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $549.32K | $430.54K | $451.98K | |
| $4.67M | $3.71M | $4.29M |
Сравнение доходности по годам SPYC и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 12.26% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 19.73% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.27% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between SPYC and SVOL is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.69 |
The correlation between SPYC and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYC vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SPYC
SVOL
Сравнение SPYC c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYC | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.47 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4.28 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYC и SVOL
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYC | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -33.50% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -11.42% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.81% | -33.50% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -33.50% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.90% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -4.67% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.92% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и SVOL
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYC | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.01% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 9.49% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 16.95% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 21.96% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 21.72% | -2.03% |
Сравнение комиссий SPYC и SVOL
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и SVOL
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SVOL в 22.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 0.84% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.04% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYC and SVOL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYC has higher volatility (6.57%) compared to SVOL (4.01%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, SPYC leads with 9.71% vs 6.78% for SVOL. On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPYC has performed better with a 9.71% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 22.04%, compared with 0.84% for SPYC.
SPYC is categorized as Large Cap Growth Equities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.50% for SVOL.
SPYC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYC и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор