PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPYC с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYC с SVOL

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SPYC и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYC или SVOL.

Корреляция

Корреляция между SPYC и SVOL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPYC и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.07%
5.13%
SPYC
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYC:

0.13

SVOL:

-0.69

Коэф-т Сортино

SPYC:

0.43

SVOL:

-0.88

Коэф-т Омега

SPYC:

1.06

SVOL:

0.85

Коэф-т Кальмара

SPYC:

0.16

SVOL:

-0.65

Коэф-т Мартина

SPYC:

0.59

SVOL:

-3.15

Индекс Язвы

SPYC:

6.38%

SVOL:

6.95%

Дневная вол-ть

SPYC:

27.94%

SVOL:

31.99%

Макс. просадка

SPYC:

-28.51%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

SPYC:

-15.79%

SVOL:

-30.07%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -9.37%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -26.49%.

SPYC

С начала года

-9.37%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-11.33%

1 год

5.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-26.49%

1 месяц

-21.01%

6 месяцев

-26.84%

1 год

-21.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPYC и SVOL

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
График комиссии SPYC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYC: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYC и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг риск-скорректированной доходности SPYC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPYC, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYC: 0.13
SVOL: -0.69
Коэффициент Сортино SPYC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYC: 0.43
SVOL: -0.88
Коэффициент Омега SPYC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYC: 1.06
SVOL: 0.85
Коэффициент Кальмара SPYC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYC: 0.16
SVOL: -0.65
Коэффициент Мартина SPYC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYC: 0.59
SVOL: -3.15

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.69
SPYC
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и SVOL

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SVOL в 23.14%

TTM20242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		1.06%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.14%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и SVOL

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.79%
-30.07%
SPYC
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и SVOL

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 20.75%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 26.46%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.75%
26.46%
SPYC
SVOL