PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPYC с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYC с SVOL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SPYC и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYC или SVOL.

Корреляция

Корреляция между SPYC и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYC:

0.51

SVOL:

-0.00

Коэф-т Сортино

SPYC:

1.18

SVOL:

0.31

Коэф-т Омега

SPYC:

1.16

SVOL:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPYC:

0.77

SVOL:

0.03

Коэф-т Мартина

SPYC:

2.62

SVOL:

0.11

Индекс Язвы

SPYC:

6.69%

SVOL:

8.59%

Дневная вол-ть

SPYC:

28.72%

SVOL:

36.16%

Макс. просадка

SPYC:

-28.51%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

SPYC:

-0.81%

SVOL:

-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.75%.

SPYC

С начала года

6.76%

1 месяц

12.08%

6 месяцев

2.28%

1 год

14.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-0.75%

1 месяц

21.83%

6 месяцев

-3.14%

1 год

-0.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPYC и SVOL

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYC и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг риск-скорректированной доходности SPYC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и SVOL

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SVOL в 17.27%

TTM20242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.90%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		17.27%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и SVOL

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и SVOL

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 8.31%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...