PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYC с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SPYC и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYC и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		-6.79%15.31%22.57%23.98%-25.65%18.23%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с SPYDSPYC с VOOSPYC с BUFFSPYC с RSPSPYC с SPYV
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий SPYC и SVOL

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Доходность на риск

SPYC vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.08

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.43

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.16

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

0.53

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.08

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между SPYC и SVOL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и SVOL

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и SVOL

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYCSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-33.50%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-24.73%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-10.01%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-4.74%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

7.49%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и SVOL

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 4.08% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYCSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.20%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

13.82%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

38.84%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

22.27%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

22.27%

-2.47%