PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYV с RSPU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).

SPYV и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.21%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции SPYV превзошли акции RSPU по среднегодовой доходности: 11.40% против 9.95% соответственно.

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%

RSPU

1 день
0.19%
1 месяц
-3.28%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.23%
1 год
19.59%
3 года*
15.81%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Сравнение комиссий SPYV и RSPU

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPYV vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVRSPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.28

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.74

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.50

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

6.21

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа RSPU равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVRSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.28

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPYV и RSPU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и RSPU

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности RSPU в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.43%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и RSPU

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и RSPU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-48.08%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-8.35%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-21.86%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-36.85%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-3.28%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-7.88%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.36%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и RSPU

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.84%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.71%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.77%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

15.37%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

16.81%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

19.04%

-2.08%