PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с QQQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с QQQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SPYT returned 23.85% vs 33.79% for QQQT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPYT charges 0.87%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и QQQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 19.12%.

SPYT

1 день
0.40%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.06%
1 год
23.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и QQQT

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		10.13%12.41%6.56%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%4.51%

Correlation

The correlation between SPYT and QQQT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between SPYT and QQQT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYT и QQQT

Секторы
SPYT
QQQT

Технологии

36.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.9%
99.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

SPYT
36.2%
QQQT
54.2%

Финансовые услуги

SPYT
11.9%
QQQT
99.8%

Коммуникационные услуги

SPYT
10.9%
QQQT
15.5%

Потребительский циклический сектор

SPYT
10.1%
QQQT
12.2%

Здравоохранение

SPYT
8.4%
QQQT
4.2%

Промышленность

SPYT
8.1%
QQQT
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPYT
4.9%
QQQT
7.6%

Энергетика

SPYT
3.5%
QQQT
0.6%

Коммунальные услуги

SPYT
2.3%
QQQT
1.4%

Недвижимость

SPYT
1.9%
QQQT
0.1%

Сырьевые материалы

SPYT
1.8%
QQQT
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY
Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG

Доходность на риск

SPYT vs. QQQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c QQQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTQQQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.32

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.14

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.67

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

9.36

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. QQQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и QQQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTQQQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.98

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SPYT и QQQT

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и QQQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTQQQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-22.50%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-12.73%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.57%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-4.00%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.62%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и QQQT

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 2.53%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTQQQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

4.05%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

11.19%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

14.62%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

20.23%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

20.23%

-5.44%

Сравнение комиссий SPYT и QQQT

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и QQQT

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что больше доходности QQQT в 19.21%

ПозицияTTM20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.65%21.40%17.37%

Часто задаваемые вопросы

SPYT and QQQT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQT has higher volatility (4.05%) compared to SPYT (2.53%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs QQQT's -22.50%.

On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs 23.85% for SPYT. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs 23.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.65%, compared with 19.21% for QQQT.

SPYT is categorized as Derivative Income, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 1.05% for QQQT.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и QQQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор