PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с QQQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с QQQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT).

SPYT и QQQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и QQQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и QQQT

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%6.56%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		-4.89%14.04%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у QQQT с доходностью -4.89%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQT

1 день
1.30%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-4.59%
1 год
17.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с SCHGQQQT с JEPQ

Сравнение комиссий SPYT и QQQT

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.

QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

SPYT vs. QQQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c QQQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTQQQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.83

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

4.81

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. QQQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQT равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и QQQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTQQQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.34

Корреляция

Корреляция между SPYT и QQQT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и QQQT

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что меньше доходности QQQT в 23.01%

TTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		23.01%21.27%10.35%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и QQQT

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и QQQT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTQQQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-22.50%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-12.73%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-8.78%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-4.26%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.87%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и QQQT

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 5.33%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTQQQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.36%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

11.87%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

21.51%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

20.63%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

20.63%

-5.51%