PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, SPYT returned 23.85% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности SPYT и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

SPYT

1 день
0.40%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.06%
1 год
23.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT и QQQI

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		10.13%12.41%12.94%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%15.03%

Correlation

The correlation between SPYT and QQQI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between SPYT and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYT и QQQI

Секторы
SPYT
QQQI

Технологии

36.2%
53.3%

Финансовые услуги

11.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

8.4%
4.3%

Промышленность

8.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

SPYT
36.2%
QQQI
53.3%

Финансовые услуги

SPYT
11.9%
QQQI
0.3%

Коммуникационные услуги

SPYT
10.9%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

SPYT
10.1%
QQQI
12.1%

Здравоохранение

SPYT
8.4%
QQQI
4.3%

Промышленность

SPYT
8.1%
QQQI
3.3%

Потребительский защитный сектор

SPYT
4.9%
QQQI
7.7%

Энергетика

SPYT
3.5%
QQQI
0.7%

Коммунальные услуги

SPYT
2.3%
QQQI
1.5%

Недвижимость

SPYT
1.9%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

SPYT
1.8%
QQQI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с SCHDSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с EGGY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

SPYT vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.30

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.05

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.10

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

13.93

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.32

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SPYT и QQQI

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-20.00%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.61%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.52%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.19%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.14%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и QQQI

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 2.53%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.69%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.85%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

12.98%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

17.05%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

17.05%

-2.26%

Сравнение комиссий SPYT и QQQI

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и QQQI

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%, что больше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		20.65%21.40%17.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPYT and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to SPYT (2.53%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 23.85% for SPYT. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 23.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.

SPYT has the higher dividend yield at 20.65%, compared with 13.24% for QQQI.

SPYT is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and Neos. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор