Сравнение SPYT с PEPS
SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYT returned 19.62% vs 26.19% for PEPS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPYT charges 0.87%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности SPYT и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.86%.
SPYT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 7.21% | 12.41% | -1.67% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.86% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between SPYT and PEPS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between SPYT and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT vs. PEPS — Ранг доходности на риск
SPYT
PEPS
Сравнение SPYT c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYT | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.69 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 12.10 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYT и PEPS
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -21.26% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -9.80% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -3.04% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -2.75% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.17% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и PEPS
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) составляет 4.54%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SPYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.38% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 10.82% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 13.80% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 18.43% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 18.43% | -3.53% |
Сравнение комиссий SPYT и PEPS
SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и PEPS
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.21% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPYT and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PEPS has higher volatility (5.38%) compared to SPYT (4.54%). In terms of maximum drawdown, SPYT dropped -18.25% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 26.19% vs 19.62% for SPYT. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 26.19% return vs 19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.
SPYT has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: Defiance and Parametric. Their fees differ too: 0.87% for SPYT and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYT и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор