Сравнение SPYT с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
SPYT и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYT и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYT и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 12.41% | 12.94% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 15.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYT и PBP
SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
SPYT vs. PBP — Ранг доходности на риск
SPYT
PBP
Сравнение SPYT c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.53 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.33 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SPYT и PBP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT и PBP
Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок SPYT и PBP
Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYT | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -43.43% | +25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -10.20% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -2.89% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -6.75% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.80% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT и PBP
Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYT | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.10% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 5.98% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 14.26% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 11.95% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 13.68% | +1.44% |