PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

SPYT и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и KHPI

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%6.15%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYT показывает доходность -3.10%, а KHPI немного выше – -3.02%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий SPYT и KHPI

SPYT берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF

Доходность на риск

SPYT vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.97

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.70

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.46

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Корреляция

Корреляция между SPYT и KHPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и KHPI

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и KHPI

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-10.58%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-6.55%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.71%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.28%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.49%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и KHPI

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.26%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

5.28%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

10.97%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

9.78%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

9.78%

+5.34%