PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

SPYT и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYT и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT и DIVO

2026 (YTD)20252024
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		-3.10%12.41%12.94%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%11.39%

Доходность по периодам

С начала года, SPYT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

SPYT

1 день
0.52%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.65%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Income Target ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SPYT:
SPYT с SPYISPYT с SPYSPYT с ULTYSPYT с WDTESPYT с GLDYSPYT с SCHDSPYT с SPUU
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий SPYT и DIVO

SPYT берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

SPYT vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT
Ранг доходности на риск SPYT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.36

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.99

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.92

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

9.07

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.36

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.83

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPYT и DIVO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT и DIVO

Дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.66%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPYT
Defiance S&P 500 Income Target ETF		22.66%21.40%17.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок SPYT и DIVO

Максимальная просадка SPYT за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-30.04%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-9.21%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-3.96%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.62%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.95%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT и DIVO

Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SPYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.58%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.01%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

13.13%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

11.93%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

14.93%

+0.19%