PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT.DE с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SPYT.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYT.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT.DE и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		4.20%7.33%14.79%14.90%-11.90%13.68%-12.90%5.78%-9.57%2.27%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-8.06%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%39.09%3.27%12.31%
Разные валюты инструментов

SPYT.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYT.DE показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции SPYT.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.81% против 16.82% соответственно.

SPYT.DE

1 день
0.48%
1 месяц
-2.25%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.16%
1 год
0.62%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.14%
10 лет*
1.81%

SCHG

1 день
0.00%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-7.20%
1 год
8.58%
3 года*
19.84%
5 лет*
13.17%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPYT.DE:
SPYT.DE с SPYISPYT.DE с SPYSPYT.DE с ISPYSPYT.DE с SCHDSPYT.DE с OEFSPYT.DE с VTISPYT.DE с QYLD
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий SPYT.DE и SCHG

SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SPYT.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT.DE
Ранг доходности на риск SPYT.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYT.DESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.35

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.66

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.59

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

1.61

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYT.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.35

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.86

-0.63

Корреляция

Корреляция между SPYT.DE и SCHG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT.DE и SCHG

SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SPYT.DE и SCHG

Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYT.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-34.59%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-16.41%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-34.59%

+14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-34.59%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-12.48%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-5.23%

-13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

4.90%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT.DE и SCHG

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) составляет 4.69%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYT.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.73%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

12.80%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

24.65%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

21.99%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

21.88%

-6.19%