Сравнение SPYT.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SPYT.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYT.DE или SCHG.
Основные характеристики
| SPYT.DE | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.32% | 34.42% |
| Дох-ть за 1 год | 18.78% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 11.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 20.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.12% | 16.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 10.82 | 14.40 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 9.61% | 16.93% |
| Макс. просадка | -49.63% | -34.59% |
| Текущая просадка | -13.05% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между SPYT.DE и SCHG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPYT.DE и SCHG
С начала года, SPYT.DE показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.42%. За последние 10 лет акции SPYT.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.12% против 16.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYT.DE и SCHG
SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYT.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT.DE и SCHG
SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPYT.DE и SCHG
Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT.DE и SCHG
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) составляет 4.50%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.