Сравнение SPYT.DE с SCHD
SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPYT.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYT.DE returned 1.47%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPYT.DE charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SPYT.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYT.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYT.DE показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции SPYT.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.47% против 12.49% соответственно.
SPYT.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- -8.46%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 1.47%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам SPYT.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 3.11% | 7.33% | 14.79% | 14.90% | -11.90% | 13.68% | -12.90% | 5.78% | -9.57% | 2.27% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between SPYT.DE and SCHD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between SPYT.DE and SCHD has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SPYT.DE
SCHD
Сравнение SPYT.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 6.57 | -7.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 15.77 | -16.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.34 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.72 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.89 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SPYT.DE и SCHD
Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -32.28% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -4.15% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -21.40% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -21.40% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -32.28% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -0.85% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -4.43% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 1.73% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT.DE и SCHD
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.76% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 8.44% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 11.67% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 14.59% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 17.44% | -1.77% |
Сравнение комиссий SPYT.DE и SCHD
SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT.DE и SCHD
SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT.DE and SCHD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for SPYT.DE.
SPYT.DE is categorized as Communications Equities, while SCHD is Dividend. SPYT.DE tracks MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for SPYT.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для SPYT.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор