Сравнение SPYT.DE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SPYT.DE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYT.DE или VTI.
Основные характеристики
| SPYT.DE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 18.08% | 35.28% |
| Дох-ть за 3 года | 4.59% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.69% | 15.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.10% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 10.18 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 9.59% | 12.58% |
| Макс. просадка | -49.63% | -55.45% |
| Текущая просадка | -13.21% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между SPYT.DE и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYT.DE и VTI
С начала года, SPYT.DE показывает доходность 14.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции SPYT.DE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.10% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYT.DE и VTI
SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYT.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT.DE и VTI
SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPYT.DE и VTI
Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT.DE и VTI
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.