Сравнение SPYT.DE с ISPY
SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) and ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYT.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYT.DE returned -8.46% vs 22.15% for ISPY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SPYT.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for ISPY.
Доходность
Сравнение доходности SPYT.DE и ISPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYT.DE торгуется в EUR, в то время как ISPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYT.DE показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью 9.11%.
SPYT.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- -8.46%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 1.47%
ISPY
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT.DE и ISPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 3.11% | 7.33% | 14.79% | -0.24% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 9.11% | -0.28% | 29.32% | 0.79% |
Correlation
The correlation between SPYT.DE and ISPY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT.DE vs. ISPY — Ранг доходности на риск
SPYT.DE
ISPY
Сравнение SPYT.DE c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT.DE | ISPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.18 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 10.91 | -11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT.DE | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.84 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.02 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок SPYT.DE и ISPY
Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки ISPY в -24.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и ISPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT.DE | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -24.28% | -25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -7.00% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -2.14% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -4.21% | -14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 2.04% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT.DE и ISPY
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT.DE | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.67% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 8.64% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 12.14% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 15.04% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.04% | +0.63% |
Сравнение комиссий SPYT.DE и ISPY
SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISPY в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT.DE и ISPY
SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.52% | 8.56% | 9.84% |
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT.DE and ISPY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for ISPY.
SPYT.DE is categorized as Communications Equities, while ISPY is Derivative Income. SPYT.DE tracks MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for SPYT.DE and 0.55% for ISPY.
Подберите оптимальное распределение для SPYT.DE и ISPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор