Сравнение SPYT.DE с ISPY
SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) and ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYT.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYT.DE returned -8.81% vs 22.34% for ISPY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SPYT.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for ISPY.
Доходность
Сравнение доходности SPYT.DE и ISPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYT.DE торгуется в EUR, в то время как ISPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYT.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью 10.38%.
SPYT.DE
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 2.47%
ISPY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT.DE и ISPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | -0.14% | 7.33% | 14.79% | 0.63% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 10.38% | -0.28% | 29.32% | -0.50% |
Correlation
The correlation between SPYT.DE and ISPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT.DE vs. ISPY — Ранг доходности на риск
SPYT.DE
ISPY
Сравнение SPYT.DE c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYT.DE | ISPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.21 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 10.88 | -12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYT.DE и ISPY
Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки ISPY в -24.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и ISPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT.DE | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -24.28% | -25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -7.00% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -0.99% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -4.16% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 2.06% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT.DE и ISPY
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT.DE | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.72% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 8.80% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 12.18% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.01% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 15.01% | +0.52% |
Сравнение комиссий SPYT.DE и ISPY
SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISPY в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT.DE и ISPY
SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.53% | 8.56% | 9.84% |
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT.DE and ISPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for ISPY.
SPYT.DE is categorized as Communications Equities, while ISPY is Derivative Income. SPYT.DE tracks MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for SPYT.DE and 0.55% for ISPY.
Подберите оптимальное распределение для SPYT.DE и ISPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор