Сравнение SPYT.DE с ISPY
SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) and ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYT.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYT.DE returned -6.44% vs 17.77% for ISPY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SPYT.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for ISPY.
Доходность
Сравнение доходности SPYT.DE и ISPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYT.DE торгуется в EUR, в то время как ISPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYT.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью 10.51%.
SPYT.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 1.89%
ISPY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT.DE и ISPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 1.59% | 7.33% | 14.79% | 0.63% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 10.51% | -0.28% | 29.32% | -0.50% |
Correlation
The correlation between SPYT.DE and ISPY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT.DE vs. ISPY — Ранг доходности на риск
SPYT.DE
ISPY
Сравнение SPYT.DE c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYT.DE | ISPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.55 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 8.61 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYT.DE и ISPY
Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки ISPY в -24.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и ISPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT.DE | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -24.28% | -25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -7.00% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -1.99% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -4.08% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 2.07% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT.DE и ISPY
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT.DE | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 3.79% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 9.24% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 12.49% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 14.97% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 14.97% | +0.43% |
Сравнение комиссий SPYT.DE и ISPY
SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISPY в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT.DE и ISPY
SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.70% | 8.56% | 9.84% |
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT.DE and ISPY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for ISPY.
SPYT.DE is categorized as Communications Equities, while ISPY is Derivative Income. SPYT.DE tracks MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for SPYT.DE and 0.55% for ISPY.
Подберите оптимальное распределение для SPYT.DE и ISPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор