PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT.DE с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYT.DE с QYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SPYT.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYT.DE returned 2.47%/yr vs 9.87%/yr for QYLD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPYT.DE charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности SPYT.DE и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYT.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYT.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции SPYT.DE уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.47% против 9.87% соответственно.

SPYT.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.88%
1 год
-8.81%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.30%
10 лет*
2.47%

QYLD

1 день
0.49%
1 месяц
3.48%
С начала года
11.88%
6 месяцев
11.80%
1 год
25.19%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.35%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYT.DE и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		-0.14%7.33%14.79%14.90%-11.90%13.68%-12.90%5.78%-9.57%2.27%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.88%-3.68%27.23%19.09%-14.06%18.67%-0.24%25.47%1.48%4.19%

Correlation

The correlation between SPYT.DE and QYLD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.25

The correlation between SPYT.DE and QYLD shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SPYT.DE:
SPYT.DE с SPYISPYT.DE с SPYSPYT.DE с ISPYSPYT.DE с SCHGSPYT.DE с SCHDSPYT.DE с OEFSPYT.DE с VTI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

SPYT.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT.DE
Ранг доходности на риск SPYT.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYT.DEQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.39

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
3.26

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.48

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

5.81

-6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

19.78

-20.98

SPYT.DE vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT.DE на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT.DE и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYT.DE и QYLD

Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYT.DEQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-27.40%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-4.35%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-23.12%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-23.12%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-27.40%

-12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-1.12%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.12%

-4.77%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

1.28%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT.DE и QYLD

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) составляет 3.92%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYT.DEQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.26%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

8.27%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

10.59%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

15.49%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.67%

-1.14%

Сравнение комиссий SPYT.DE и QYLD

SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT.DE и QYLD

SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.64%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYT.DE and QYLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

SPYT.DE is categorized as Communications Equities, while QYLD is Nasdaq-100. SPYT.DE tracks MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.18% for SPYT.DE and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYT.DE и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор