Сравнение SPYT.DE с QYLD
SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SPYT.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYT.DE returned 1.47%/yr vs 9.45%/yr for QYLD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPYT.DE charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности SPYT.DE и QYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYT.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYT.DE показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции SPYT.DE уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 1.47% против 9.45% соответственно.
SPYT.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- -8.46%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 1.47%
QYLD
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам SPYT.DE и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 3.11% | 7.33% | 14.79% | 14.90% | -11.90% | 13.68% | -12.90% | 5.78% | -9.57% | 2.27% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.00% | -3.68% | 27.23% | 19.09% | -14.06% | 18.67% | -0.24% | 25.47% | 1.48% | 4.19% |
Correlation
The correlation between SPYT.DE and QYLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between SPYT.DE and QYLD shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск
SPYT.DE
QYLD
Сравнение SPYT.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT.DE | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.42 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.85 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 16.36 | -17.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.12 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.57 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SPYT.DE и QYLD
Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -27.40% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -4.35% | -10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -23.12% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -23.12% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -27.40% | -12.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -1.16% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -4.79% | -14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 1.29% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT.DE и QYLD
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT.DE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 1.94% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 7.35% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 9.96% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 15.39% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.64% | -0.97% |
Сравнение комиссий SPYT.DE и QYLD
SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT.DE и QYLD
SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT.DE and QYLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
SPYT.DE is categorized as Communications Equities, while QYLD is Nasdaq-100. SPYT.DE tracks MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.18% for SPYT.DE and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для SPYT.DE и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор