PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYT.DE с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYT.DE с QYLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

SPYT.DE и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYT.DE и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYT.DE и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		4.20%7.33%14.79%14.90%-11.90%13.68%-12.90%5.78%-9.57%2.27%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		2.66%-3.68%27.23%19.09%-14.06%18.67%-0.24%25.47%1.48%4.19%
Разные валюты инструментов

SPYT.DE торгуется в EUR, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYT.DE показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции SPYT.DE уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 1.81% против 8.78% соответственно.

SPYT.DE

1 день
0.48%
1 месяц
-2.25%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.16%
1 год
0.62%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.14%
10 лет*
1.81%

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
2.15%
6 месяцев
8.74%
1 год
8.47%
3 года*
10.90%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SPYT.DE:
SPYT.DE с SPYISPYT.DE с SPYSPYT.DE с ISPYSPYT.DE с SCHGSPYT.DE с SCHDSPYT.DE с OEFSPYT.DE с VTI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий SPYT.DE и QYLD

SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

Доходность на риск

SPYT.DE vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYT.DE
Ранг доходности на риск SPYT.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYT.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYT.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYT.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYT.DE c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYT.DEQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.45

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.77

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.72

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

2.37

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYT.DE vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYT.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYT.DE и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYT.DEQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.53

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.35

Корреляция

Корреляция между SPYT.DE и QYLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYT.DE и QYLD

SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYT.DE
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.83%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок SPYT.DE и QYLD

Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки QYLD в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYT.DEQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-24.75%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-7.31%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-24.61%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-24.75%

-17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-1.61%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-3.89%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

1.65%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYT.DE и QYLD

SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYT.DEQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.99%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.10%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

18.77%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

15.47%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.68%

-0.99%