Сравнение SPYT.DE с GPIX
SPYT.DE (SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYT.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. SPYT.DE is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, SPYT.DE returned -8.46% vs 22.87% for GPIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SPYT.DE charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности SPYT.DE и GPIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYT.DE торгуется в EUR, в то время как GPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYT.DE показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.97%.
SPYT.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- -8.46%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 1.47%
GPIX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYT.DE и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 3.11% | 7.33% | 14.79% | 7.98% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.97% | 2.45% | 29.81% | 8.58% |
Correlation
The correlation between SPYT.DE and GPIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYT.DE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
SPYT.DE
GPIX
Сравнение SPYT.DE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYT.DE | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.83 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 14.91 | -15.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYT.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.10 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.27 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок SPYT.DE и GPIX
Максимальная просадка SPYT.DE за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки GPIX в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYT.DE и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYT.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -22.74% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -5.99% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -1.41% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -3.12% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 1.54% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYT.DE и GPIX
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (SPYT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что SPYT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYT.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.30% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 7.82% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 10.98% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 15.36% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.36% | +0.31% |
Сравнение комиссий SPYT.DE и GPIX
SPYT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYT.DE и GPIX
SPYT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.15% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
SPYT.DE SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYT.DE and GPIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.
SPYT.DE is categorized as Communications Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.18% for SPYT.DE and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для SPYT.DE и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор